Хеджирование в криптовалютах и семь полезных стратегий хеджирования

Проще говоря, хеджирование — это попытка найти равновесие по определённому рыночному инструменту. Для этого инвесторы занимают противоположную позицию по активу. Хеджирование — страхование рисков на финансовых рынках. Инвестор прибегает к ним, когда опасается, что цена купленного или проданного актива может измениться в нежелательную для него сторону.

Однако сложность, как правило, влечет за собой дополнительные риски. Если у вас мало опыта в инвестициях, обычно лучше использовать более простые стратегии. Некоторые инструменты хеджирования могут быть неликвидными, то есть при покупке или продаже их цена значительно меняется. Нормативно-правовая база в отношении криптовалют и связанных с ними финансовых инструментов все еще дорабатывается и может различаться в зависимост от рисдикции. Изменения в аконодательстве могут повлиять на стоимость или доступность некоторых инструментов хеджирования. Вы обязаны разбираться в нормативных требованиях вашей юрисдикции и постоянно их соблюдать.

  1. Хеджирование помогает бизнесу защититься от рисков и сохранить цену актива при неблагоприятной ситуации.
  2. А фьючерсные контракты могут включать брокерские и иные комиссии.
  3. Хеджирование опционами будет оправдано в ситуациях, когда рынок “штормит” и в будущем ожидаются еще всплески высокой волатильности.
  4. Хеджирование актива участниками биржи, как правило, включает в себя одновременно несколько видов страхования.
  5. Своп (от английского swap — «обмен») — инструмент хеджирования, который используется, когда участники сделки производят обмен каких-то товаров или условий.

Инвесторы добавляют в портфель разные ценные бумаги, чтобы снизить его волатильность. Но когда рынок падает, все активы могут коррелировать между собой. То есть акции дешевеют вместе с облигациями, а инвестор https://cryptocat.org/ теряет средства. На фондовом рынке могут происходить изменения, которые негативно сказываются на активах инвестора. Снизить риски и ограничить убытки можно с помощью специальных инструментов.

Своп

При желании сторон, участвующих в сделке, хеджирование охватывает её полностью или частично. Второй вариант применяется, когда риски относительно невелики. Они могут ыть иржевыми (фьючерс или опцион) или внебиржевыми (форард или внебиржевой опцион). При покупке опциона он заплатит опционную премию.

Что значит хеджирование рисков

Что такое хеджирование и как его использовать — в статье. Может не только защитить инвестора от падения цены актива, но и принести прибыль. Если инвестор открывает короткую хеджирующую позицию к акции, то получает инструмент низкой корреляцией к базовому активу. При падении цены акции хеджирующая позиция вырастет. Полное хеджирование предполагает страхование рисков на фьючерсном рынке на полную сумму сделки. Данный вид хеджирования полностью исключает возможные потери, связанные с ценовыми рисками.

Хеджирование валютных рисков

Их можно использовать для хеджирования риска изменения цен. Например, если вы владеете биткоином и опасаетесь, что его цена может упасть, вы можете продать фьючерсный контракт на биткоин. Если цена биткоина действительно упадет, то прибыль от фьючерсного контракта компенсирует убытки от владения биткоинами. Хеджирование — используется для снижения определенного риска, который связан с конкретным активом или обязательством. Например, производители могут защищаться от падения цен на сырье, с которым работают. Производитель заключает фьючерсный контракт на покупку в будущем сырья по установленной цене.

В 2018 акции компании American Airlines потеряли примерно 40% своей стоимости. Что такое хеджирование – простыми словами это страхование рисков. Чтобы снизить убытки при неблагоприятном развитии событий, инвесторы хеджируют свои портфели. Стратегии хеджирования сопряжены с определенными рисками и затратами. Премии опционов могут быть дорогими, фьючерсы могут ограничивать потенциальную прибыль, а стейблкоины зависят от платежеспособности эмитента.

Инвесторы страхуют собтенные ктивы с помощью специальных финансовых инструментов. Есть четыре гавных инструмента для хеджирования рисков. Хеджирование — это способ страхования рисков, который дает инвесторам возможность реагировать на потенциальное изменение стоимости ценной бумаги или другого актива. Название термина происходит от английского слова hedge, которое переводится как «изгородь, преграда, препятствие».

Биржевые контракты

И, таким образом, защищает себя от повышения цен на него. Инвестор также может применить хеджирование, что, в свою очередь, поможет защитить портфель от падения цен на акции. И заключить фьючерсный контракт на определенную акцию или индекс акций. Целью хеджирования (страхования рисков) является защита от неблагоприятных изменений цен на рынке акций, товарных активов, валют, процентных ставок, и прочее.

Во втором — продавец страхует себя от снижения цен. В итоге на падающем рынке вы получаете частичную компенсацию и сглаживаете просадку портфеля — сглаживаете его волатильность. А если вы открыли равную по размеру хеджирующую позицию, то в теории можно зафиксировать стоимость капитала инвестора — на падающем рынке вы остаетесь при своих. Правда, нужно еще учитывать сопутствующие издержки и комиссии. Идеальное время хеджировать портфель от падения — в конце бычьего рынка и начале медвежьего. Но проблема в том, что тяжело угадать момент смены тренда.

Он точно не подходит для начинающих, и даже опытным трейдерам во время хеджирования стоит проявлять осторожность. Следуйте советам ниже, чтобы процесс прошел наиболее гладко. Как у юбого финансового инструмента, хеджирование имеет свои преимущества и недостатки.

Заключение фьючерсных сделок проходит на биржевом рынке.

Например, для покупки опционов нужно оплатить премию, которая может быть довольно дорогой в зависимости от рыночных условий. А фьючерсные контракты могут включать брокерские и иные комиссии. Например, если вы ожидаете снижение цены биткоина, вы можете открыть короткую lever криптовалюта позицию по контракту на бессрочный своп биткоина. Если цена биткоина упадет, то прибыль по контракту на бессрочный своп компенсирует потери от биткоина. Главные плюсы – это возможность минимизировать риски и чувствовать себя более уверенно в условиях неопределенности.

December 28, 2024

About SELUTE

SELUTE is stand for Selangor University Training Enterprise. It has been developed to educate entrepreneurs in managing their business and get certification from UNISEL. It based on MOOC where the user need to perform online assessment before attending the actual in house assessment at UNISEL.

SELUTE : Future MOOC platform for Selangor

Popular Courses

Most Rated

Subscribe our Newsletter

top
Template Design ©Selute. All rights reserved.
X